Über die Herkunft der Rasse ist wenig bekannt. Zwischen dem Fjordpferd und dem wild lebenden Przewalski-Pferd bestehen viele Ähnlichkeiten, wie beispielsweise die Wildfarbe und die primitiven Abzeichen und es ähnelt auch dem heute ausgestorbenen europäischen Wildpferd, dem Tarpan. Allerdings stammt das Fjordpferd nicht direkt vom Przewalski-Pferd ab. Höchstwahrscheinlich kam das Pferd aus dem Osten nach Norwegen. Im südlichen Schweden und in Dänemark scheint es seit der letzten Eiszeit Wildpferde gegeben zu haben. Archäologische Grabungen belegen, dass das Pferd in der Bronzezeit, ca. 1200 v. Chr., domestiziert war. Von Grabstätten der Wikinger weiss man, dass das Pferd seit etwa 2000 Jahren vom Menschen gezüchtet worden ist, und es hat den Anschein, dass das Fjordpferd ein direkter Nachkomme der frühesten Pferde in Norwegen ist. Im Laufe der Jahrhunderte hat es zahlreiche Kontakte zwischen Norwegen, Island und den britischen Inseln gegeben, so dass Pferde aus diesen Ländern jenseits der Nordsee sicherlich die Entwicklung der Rasse beeinflusst haben.
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